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A new risk measure and its application in portfolio optimization: The SPP-CVaR approach

机译：一种新的风险度量及其在投资组合优化中的应用：SPP-CVaR方法

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摘要

This paper studies the problem of portfolio optimization when investors implement the stop strategy. We derived a new CVaR equation, known as SPP-CVaR. The SPP-CVaR method is tested by optimizing a portfolio using data from Shanghai stock market. The SPP-CVaR method can solve the problem of uncertain exit time due to the use of the stop strategy. By comparing the test results, we found that the SPP-CVaR method is better than the traditional CVaR method when investors implement the stop strategy. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：本文研究了投资者实施止损策略时的投资组合优化问题。我们导出了一个新的CVaR方程，称为SPP-CVaR。通过使用来自上海股市的数据优化投资组合，对SPP-CVaR方法进行了测试。 SPP-CVaR方法可以解决由于使用停止策略而导致出口时间不确定的问题。通过比较测试结果，我们发现当投资者实施止损策略时，SPP-CVaR方法优于传统的CVaR方法。 （C）2015 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Economic modelling》 |2015年第12期|383-390|共8页
  • 作者

    Bin Liu;

  • 作者单位

    Zhejiang Univ, Sch Econ, Ningbo Inst Technol, Ningbo, Zhejiang, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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