A Rotated Dynamic Nelson-Siegel Model

KEN NYHOLM

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A Rotated Dynamic Nelson-Siegel Model

机译：旋转动态Nelson-Siegel模型

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I show how to rotate the factor structure of the well-known Dynamic Nelson-Siegel yield-curve model to enable direct parametrization of the short rate process. This makes it easy to calculate model-implied term premia and to integrate macroeconomic variables into the model in a Taylor-rule-type fashion.

机译：我展示了如何旋转著名的动态Nelson-Siegel收益率曲线模型的因子结构，以实现短期利率过程的直接参数化。这使得计算模型隐含的长期溢价和以泰勒规则类型的方式将宏观经济变量整合到模型中变得容易。

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来源
《Economic Notes》 |2018年第1期|113-123|共11页
作者
KEN NYHOLM;
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作者单位

Capital Markets and Financial Structure Division, European Central Bank, Frankfurt, Germany;

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