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Testing for sphericity in a fixed effects panel data model with time-varying variances

机译：用时变差异测试固定效果面板数据模型中的球形性

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This paper proposes a test for the null of sphericity in a fixed effects panel data model with time-varying variances. We construct new test statistics using the within residuals from the fixed effects panel data regression model on the basis of Li and Yao's (2018) test procedure. We show that the newly proposed test converges to a standard normal distribution as (n, T) - infinity with n/T - c is an element of (0, infinity). The power properties of the test are studied under both weak and strong factor model alternatives. Monte Carlo simulations are conducted to examine the finite sample performance. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：本文提出了一种在固定效果面板数据模型中与时变差异的空白度的测验。我们在李和姚的（2018）测试程序的基础上，使用来自固定效果面板数据回归模型的残差内的新测试统计数据。我们表明，新建的测试将收敛到标准的正态分布，如（n，t） - > n / t - > c的无限远是（0，Infinity）的元素。在弱和强因素模型替代方案下研究了测试的功率特性。进行蒙特卡罗模拟以检查有限的样品性能。 （c）2019 Elsevier B.v.保留所有权利。

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