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Estimation of a level shift in panel data with fractionally integrated errors

机译：分馏综合误差估计面板数据的水平移位

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This article deals with the estimation of a common break point in panel data. We consider the general case of fractionally integrated errors with memory parameter d is an element of (-0.5, 0.5) and establish the consistency, convergence rate, and limiting distribution of the estimated common break point. The ordinary least squares method is used for estimating the break point in mean. We find that the convergence rate is invariant to the order of fractional integration. Simulation experiments are provided to illustrate some of the theoretical results. (C) 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：本文讨论了面板数据中共同断裂点的估计。 我们考虑使用内存参数D分馏的一般情况，是（-0.5,0.5）的元素，并建立估计的常见断点的一致性，收敛速度和限制分布。 普通的最小二乘法用于估计平均值的断裂点。 我们发现收敛速度不变于分数集成的顺序。 提供仿真实验以说明一些理论结果。 （c）2021 elestvier b.v.保留所有权利。

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