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Testing for structural breaks with local smoothers: A simulation study

机译:使用局部平滑器测试结构断裂:模拟研究

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摘要

By means of an extensive Monte Carlo simulation study based on the design of Chen and Hong (2012) we compare the performance of the tests they proposed for parameter stability with the linearity test of Li et al. (2002) and the functional form test of Li and Wang (1998). We find that the test of Li et al. (2002) test adapted to testing for parameter stability performs favorably well in terms of size and equally well in terms of power compared with the others, whereas the test by Li and Wang has no power.
机译:通过基于Chen和Hong(2012)设计的广泛蒙特卡罗模拟研究,我们将他们提出的参数稳定性测试的性能与Li等人的线性测试进行了比较。 (2002年)以及Li和Wang(1998年)的功能形式测试。我们发现李等人的检验。 (2002年)适合于参数稳定性测试的测试在大小方面表现良好,在功效方面与其他方面相比也同样出色,而Li和Wang的测试则没有功效。

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