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Credit funding and banking fragility: A forecasting model for emerging economies

机译：信贷资金和银行业务脆弱性：新兴经济体的预测模型

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Our paper proposes an empirical model to forecast banking fragility episodes using information from the credit funding sources. We predict the probability of occurrence of such events 3 and 6 months ahead, employing a Bayesian Model Averaging on logistic regressions. We perform prediction exercises for nine emerging economies under a broad set of prior specifications, whose results are evaluated using predictive ability tests and the signaling analysis approach. Our findings indicate that the increasing use of wholesale funds provide signals of banking frailness. Moreover, pseudo out-of-sample predictions show that our warning tool is able to forecast financial fragility events. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：我们的论文提出了一种经验模型，可以使用来自信贷资金来源的信息来预测银行业的脆弱性事件。我们采用对数回归的贝叶斯模型平均预测未来3个月和6个月此类事件的发生概率。我们在广泛的先前规范下对九个新兴经济体进行了预测演练，其结果使用预测能力测试和信号分析方法进行了评估。我们的发现表明，越来越多的批发资金使用提供了银行业脆弱的信号。此外，伪样本外预测表明我们的警告工具能够预测金融脆弱性事件。 （C）2017 Elsevier B.V.保留所有权利。

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