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首页> 外文期刊>Frontiers of mathematics in China >Precise large deviations for sums of random vectors with dependent components of consistently varying tails
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Precise large deviations for sums of random vectors with dependent components of consistently varying tails

机译：尾向量一致的相关分量的随机向量之和的精确大偏差

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Let {X (i) = (X (1,i) ,...,X (m,i) )(aS), i 1} be a sequence of independent and identically distributed nonnegative m-dimensional random vectors. The univariate marginal distributions of these vectors have consistently varying tails and finite means. Here, the components of X (1) are allowed to be generally dependent. Moreover, let N(center dot) be a nonnegative integer-valued process, independent of the sequence {X (i) , i 1}. Under several mild assumptions, precise large deviations for S (n) = I pound (i=1) (n) X (i) and S (N(t)) = I pound (i=1) (N(t)) X (i) are investigated. Meanwhile, some simulation examples are also given to illustrate the results.
机译：令{X（i）=（X（1，i），...，X（m，i））（aS ），i 1}是独立且分布均匀的非负m维随机向量的序列。这些向量的单变量边际分布具有连续变化的尾部和有限的均值。在此，X（1）的成分通常是相关的。此外，令N（中心点）是一个非负整数值的过程，与序列{X（i），i 1}无关。在几个温和的假设下，S（n）= I磅（i = 1）（n）X（i）和S（N（t））= I磅（i = 1）（N（t））的精确大偏差X（i）被调查。同时，还给出了一些仿真实例来说明结果。

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