An estimation model of value-at-risk portfolio under uncertainty

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• 来源
  《Fuzzy sets and systems》 |2009年第22期|3250-3262|共13页
• 作者

  Yuji Yoshida;

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• 作者单位

  Faculty of Economics and Business Administration, University of Kitakyushu, 4-2-1 Kitayata, Kokuraminami, Kitakyushu 802-8577, Japan;

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• 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类
• 关键词

  uncertainty modeling; value-at-risk (VaR); risk-sensitive portfolio; fuzzy random variable; possibility and necessity; pessimistic-optimistic index;

  机译：不确定性建模;风险价值（VaR）;风险敏感投资组合;模糊随机变量可能性和必要性;悲观乐观指数;