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Which News Moves The Euro Area Bond Market?

机译：哪个新闻会改变欧元区债券市场？

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This paper explores a long dataset (1999-2005) of intraday prices on German long-term bond futures and examines market responses to major macroeconomic announcements and ECB monetary policy releases. German bond markets tend to react more strongly to the surprise component in US macro releases compared with aggregated and national euro area and UK releases, and the strength of those reactions to US releases has increased over the period considered. We also document that the numbers of German unemployed workers consistently have been known to investors before official releases.
机译：本文探讨了德国长期债券期货日内价格的长数据集（1999-2005年），并研究了市场对主要宏观经济公告和欧洲央行货币政策发布的反应。与总体和欧元区国家以及英国发行的债券相比，德国债券市场倾向于对美国宏观发行中令人惊讶的部分做出更强烈的反应，并且在所考虑的时期内，对美国发行的反应力度有所增强。我们还证明，在正式发布之前，投资者一直知道德国失业工人的人数。

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