...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>IEEE Transactions on Information Theory >Universal schemes for learning the best nonlinear predictor given the infinite past and side information
【24h】

Universal schemes for learning the best nonlinear predictor given the infinite past and side information

机译：给定无限的过去和附带信息，用于学习最佳非线性预测变量的通用方案

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Let {X/sub t/} be a real-valued time series. The best nonlinear predictor of X/sub 0/ given the infinite past X/sub -/spl infin///sup -1/ in the least squares sense, is equal to the conditional mean E{X/sub 0/|X/sub -/spl infin///sup -1/}. Previously, it has been shown that certain predictors based on growing segments of past observations converge to the best predictor given the infinite past whenever {X/sub t/} is a stationary process with values in a bounded interval. The present paper deals with universal prediction schemes for stationary processes with finite mean. We also discuss universal schemes for learning the conditional mean E{X/sub 0/|X/sub -/spl infin///sup -1/Y/sub -/spl infin///sup -1/Y/sub 0/} from past observations of a stationary pair process {(X/sub t/, Y/sub t/)}, and schemes for learning the repression function m(y)=E{X|Y=y} from independent samples of (X, Y).
机译：令{X / sub t /}为实值时间序列。在最小二乘意义上，给定无限过去的X / sub-/ spl infin /// sup -1 /，则X / sub 0 /的最佳非线性预测值等于条件均值E {X / sub 0 / | X / sub-/ spl infin /// sup -1 /}。以前，已经证明，只要{X / sub t /}是一个固定值范围内的固定过程，基于过去观察的增长部分的某些预测变量就会收敛到最佳预测变量。本文讨论了具有有限均值的平稳过程的通用预测方案。我们还将讨论用于学习条件均值E {X / sub 0 / | X / sub-/ spl infin /// sup -1 / Y / sub-/ spl infin /// sup -1 / Y / sub 0的通用方案/}来自固定对过程{（X / sub t /，Y / sub t /）}的以往观察，以及用于从以下项的独立样本中学习抑制函数m（y）= E {X | Y = y}的方案（X，Y）。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号