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首页> 外文期刊>電子情報通信学会技術研究報告 >収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学
【24h】

収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学

机译：收益率相互作用的具有种群和多重约束的证券投资组合优化问题的信息统计力学

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本研究では，各銘柄の収益率が相互に影響を与えている銘柄群と複数の制約条件が課されたポートフォリオ最適化問題を情報統計力学的手法を用いて解析を行う.特に最適な投資行動かどうかを特徴づけるためにリスクと分散投資達成度という2つの評価尺度を定義し，レプリカ解析とThouless-Anderson-Palmer方程式を用いて，これらの指標の典型的な振る舞いを解析した.さらに平均分散モデルと平均絶対偏差モデルの最適解が一致するという今野•山崎予想を提案手法で確認した.%The present paper is to analyze the portfolio optimization problem under the assumption which each asset may be correlated with one another and the multiple constraint conditions with respect to portfolio position are presented by using the approaches based on statistical mechanical informatics. Particularly, two indicators for risk and dispersion of optimal solution are defined in order to characterize the investment behavior whether is the optimal or not. Moreover using replica analysis and Thouless-Anderson-Palmer equation the typical behaviors of two indicators are assessed. Furthermore the conjecture of Konno and Yamazaki, that the optimal solutions with mean absolute deviation model and with mean variance model have the same behavior, is verified by our proposed methods.
机译：在这项研究中，我们分析了投资组合优化问题，其中每个问题的收益相互影响，并且使用信息统计力学方法应用了多个约束条件。我们定义了两种评估方法，即风险和多元化投资绩效，以表征是否使用它们，并使用复制分析和Thouless-Anderson-Palmer方程分析了这些指标的典型行为。本文是在假设每项资产可能相互关联且倍数相关的前提下分析投资组合优化问题的。通过基于统计力学信息学的方法，给出了相对于投资组合头寸的约束条件。包括两个风险指标和最优解的分散性，以表征投资行为是否为最优。 ou验证了Konno和Yamazaki的结论，即平均绝对偏差模型和平均方差模型的最优解具有相同的行为，并通过ou验证。 r建议的方法。

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