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Fair dynamic valuation of insurance liabilities via convex hedging

机译：通过凸对冲公平的保险负债估值

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A general class of fair dynamic valuations, which are model-consistent (mark-to-model), market-consistent (mark-to-market) and time-consistent, was introduced by Barigou et al. (2019) in a multi-period setting. In this paper, we generalize the convex hedging approach proposed in Dhaene et al. (2017) to a multi-period framework and investigate the realization of fair dynamic valuations via a convex hedge-based (CHB) approach. We show that the classes of fair dynamic valuations and CHB dynamic valuations are equivalent. Moreover, we show how to implement the CHB dynamic valuations based on two specific classes of convex hedging techniques, i.e. the quadratic and exponential convex hedging. (C) 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：Barigou等人推出了一般的公平动态估值，这是一般的公平动态估值，这是一致的（标志为模型），市场一致（标志对市）和时间一致。 （2019）在多时期设置中。 在本文中，我们概括了Dhaene等人提出的凸对冲方法。 （2017）到多期框架，并通过凸对冲（CHB）方法来调查公平动态估值的实现。 我们表明公平动态估值和CHB动态估值的课程是等同的。 此外，我们展示了如何基于两种特定的凸对冲技术来实现CHB动态估值，即二次和指数凸对冲。 （c）2021 elestvier b.v.保留所有权利。

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