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【24h】

A Levy process-based framework for the fair valuation of participating life insurance contracts

机译：一个基于征费过程的框架，可对参与人寿保险合同进行公平估值

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In this communication, we develop suitable valuation techniques for a with-profit/unitized with profit life insurance policy providing interest rate guarantees, when a jump-diffusion process for the evolution of the underlying reference portfolio is used. Particular attention is given to the mispricing generated by the misspecification of a jump-diffusion process for the underlying asset as a pure diffusion process, and to which extent this mispricing affects the profitability and the solvency of the life insurance company issuing these contracts.
机译：在此通讯中，当使用基础参考投资组合的演变的跳跃扩散过程时，我们开发了适用于有利润/具有收益保证的联合利润寿险保单的合适的估值技术。要特别注意由标的资产的跳-扩散过程的错误指定（作为纯扩散过程）引起的定价错误，这种定价错误在多大程度上影响了签发这些合同的人寿保险公司的盈利能力和偿付能力。

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