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The Shift-Contagion Effect Of Global Financial Crisis And The European Sovereign Debt Crisis On OECD Countries

机译：全球金融危机和欧洲主权债务危机对经合组织国家的转移蔓延效应

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This article investigates shift-contagion as defined by Forbes and Rigobon (2002) in 16 OECD member economies during most recent financial crisis i.e. global financial crisis (2008-2009) and European sovereign debt crisis (2009-2012), using multivariate asymmetric dynamic conditional correlation model developed by Cappiello et al. (2006). The empirical analyses provide substantial evidence of shifts in the dynamic correlations and hence reconfirm shift-contagion during the global financial crisis that originated from U.S. However, there is no evidence in support of shift-contagion during the European sovereign debt crisis which originated from events in Greece. The results provide important implications for investors and policy makers.
机译：本文研究了福布斯和里戈邦（2002年）在最近一次金融危机（即全球金融危机（2008-2009年）和欧洲主权债务危机（2009-2012年））中对16个经合组织成员国的转移传染，并使用了多元不对称动态条件Cappiello等人开发的相关模型。 （2006）。实证分析提供了动态相关性变化的实质性证据，因此重新确认了源于美国的全球金融危机期间的转移传染。但是，没有证据支持源于欧洲事件的欧洲主权债务危机中的转移传染。希腊。结果为投资者和决策者提供了重要的启示。

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