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Empirical likelihood ratio test for a mean change point model with a linear trend followed by an abrupt change

机译：均值变化点模型具有线性趋势后突然变化的经验似然比检验

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In this paper, a change point model with the mean being constant up to some unknown point, and increasing linearly to another unknown point, then dropping back to the original level is studied. A nonparametric method based on the empirical likelihood test is proposed to detect and estimate the locations of change points. Under some mild conditions, the asymptotic null distribution of an empirical likelihood ratio test statistic is shown to have the extreme distribution. The consistency of the test is also proved. Simulations of the powers of the test indicate that it performs well under different assumptions of the data distribution. The test is applied to the aircraft arrival time data set and the Stanford heart transplant data set.
机译：在本文中，研究了一个变化点模型，该模型的均值在某个未知点之前保持恒定，然后线性增加到另一个未知点，然后回落到原始水平。提出了一种基于经验似然检验的非参数方法来检测和估计变化点的位置。在某些温和条件下，经验似然比检验统计量的渐近零分布被证明具有极值分布。测试的一致性也得到了证明。测试能力的仿真表明，在不同数据分布假设下，测试性能良好。该测试适用于飞机到达时间数据集和斯坦福心脏移植数据集。

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