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An investigation of duration dependence in the American stock market cycle

机译：对美国股市周期中的持续时间依赖性的调查

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This paper investigates the duration dependence of the US stock market cycles. A new classification method for bull and bear market regimes based on the crossing of the market index and its moving average is proposed. We show evidence of duration dependence in whole cycles. The half cycles, however, are found to be duration independent. More importantly, we find that the degree of duration dependence of the US stock market cycles has dropped after the launch of the NASDAQ index.
机译：本文研究了美国股市周期的持续时间依赖性。提出了一种基于市场指数与其移动平均线交叉的牛市和熊市制度的新分类方法。我们显示了整个周期中持续时间依赖性的证据。然而，发现半周期是与持续时间无关的。更重要的是，我们发现纳斯达克指数推出后，美国股市周期对持续时间的依赖程度有所下降。

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