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Restricted estimation of an adjusted time series: application to Mexico's industrial production index

机译：调整后的时间序列的受限估计：应用于墨西哥的工业生产指数

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The inclusion of linear deterministic effects in a time series model is important to get an appropriate specification. Such effects may be due to calendar variation, outlying observations or interventions. This article proposes a two-step method for estimating an adjusted time series and the parameters of its linear deterministic effects simultaneously. Although the main goal when applying this method in practice might only be to estimate the adjusted series, an important by-product is a substantial increase in efficiency in the estimates of the deterministic effects. Some theoretical examples are presented to demonstrate the intuitive appeal of this proposal. Then the methodology is applied on two real datasets. One of these applications investigates the importance of the 1995 economic crisis on Mexico's industrial production index.
机译：在时间序列模型中包含线性确定性影响对于获得适当的规范很重要。这种影响可能是由于日历变化，外围观察或干预引起的。本文提出了一种两步方法来同时估计调整后的时间序列及其线性确定性效应的参数。尽管在实践中应用此方法的主要目标可能只是估计调整后的序列，但重要的副产品是确定性效应的估计效率大大提高。提出了一些理论示例，以证明该建议的直观吸引力。然后将该方法应用于两个真实数据集。这些应用程序之一调查了1995年经济危机对墨西哥工业生产指数的重要性。

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