• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Journal of applied statistics >A Sequential Approach to Testing Seasonal Unit Roots in High Frequency Data
【24h】

A Sequential Approach to Testing Seasonal Unit Roots in High Frequency Data

机译：一种测试高频数据中季节性单位根的顺序方法

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

In this paper we introduce a sequential seasonal unit root testing approach which explicitly addresses its application to high frequency data. The main idea is to see which unit roots at higher frequency data can also be found in temporally aggregated data. We illustrate our procedure to the analysis of monthly data, and we find, upon analysing the aggregated quarterly data, that a smaller amount of test statistics can sometimes be considered. Monte Carlo simulation and empirical illustrations emphasize the practical relevance of our method.
机译：在本文中，我们介绍了一种连续的季节性单位根测试方法，该方法明确解决了其在高频数据中的应用。主要思想是查看在较高频率的数据中哪些单位根也可以在时间汇总的数据中找到。我们举例说明了分析月度数据的过程，并且发现在分析汇总的季度数据后，有时可以考虑使用较少量的测试统计数据。蒙特卡洛模拟和经验说明强调了我们方法的实际实用性。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号