机译:金融资产的波动性和协变:高频分析
Department of Business Administration, Universidad Carlos III de Madrid, Spain;
Department of Economics, Mathematics and Statistics, Birkbeck, University of London, UK;
volatility estimation; high-frequency data; market microstructure noise; covariation of assets; kalman filter;
机译:允许波动性的跳变测量:单个股票的高频财务数据分析
机译:高频金融数据中的波动性分析
机译:高频财务数据的多尺度跳跃和波动性分析
机译:具有随机波动性和无限活动的二维资产价格过程中的扩散协变和共同跳跃
机译:金融和实物商品资产的期货市场中的波动性:高频数据对分布特性和波动性预测,变化方向概率预测和非对称波动性影响的影响。
机译:通过协变分析比较评估氨基酸和挥发性化合物在葡萄酒传感器特性形成中的作用
机译:金融资产的波动性和协变:高频分析