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【24h】

Fast perfect simulation of Vervaat perpetuities

机译：快速，完美地模拟Vervaten永久性

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This work presents a new method of simulating exactly from a distribution known as a Vervaat perpetuity. This type of perpetuity is indexed by a parameter beta. The new method has a bound on the expected run time which is polynomial in beta (as beta goes to infinity). This is much faster than the previously best known bound due to an earlier method of Fill and the second author, which ran in expected time exp (beta ln(beta)+Theta (beta)) as beta -> infinity. The earlier method utilized dominated coupling from the past to place bounds on a stochastic process for perpetuities from above. By extending to an update function that changes based on the dominating process, it is possible to create a new method that bounds the perpetuities from both above and below. This new approach is shown to run in expected time O(beta ln(beta)) as beta -> infinity. (C) 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译：这项工作提出了一种新的方法，可以从称为Vervaat永久性的分布中精确模拟。这种永久性由参数beta索引。新方法对预期运行时间有限制，该运行时间是beta中的多项式（因为beta变为无穷大）。由于Fill和第二作者的较早方法，这比以前最知名的绑定速度快得多，后者以预期的时间exp（βlnβ+θ）为β->无穷大运行。较早的方法是利用过去的主导耦合来对上层永久性进行随机处理。通过扩展到基于主导过程进行更改的更新功能，可以创建一种新方法，该方法从上到下都限制了永久性。该新方法显示可以在期望的时间O（betalnβ）中以beta-> infinity的形式运行。 （C）2017 Elsevier Inc.保留所有权利。

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