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首页> 外文期刊>Journal of Economic Dynamics and Control >Emergent And Spontaneous Computation Of Factor Relationships From A Large Factor Set
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Emergent And Spontaneous Computation Of Factor Relationships From A Large Factor Set

机译：从大因子集中紧急计算和自动计算因子关系

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We propose a systematic factor analysis approach using the Bayesian Network (BN) framework by taking great advantage of the information conveyed in the large amount of financial data, as well as experts' personal insight and additional evidence. First, we build the BN for a large set of macroeconomic and firm-specific financial factors, describing factor interrelationships in the market. As a subgraph of the learned BN structure, a compact set of influential factors for return are extracted which jointly have high influence on the rate of return and low mutual redundancy among themselves. Then in the individual firm analysis, based on the general model of the market, additional information like human expert judgment can be incorporated in the model to conduct the specific and concrete individual firm study. Empirical results show the efficiency and flexibility of our method.
机译：我们利用贝叶斯网络（BN）框架，通过充分利用大量财务数据中传达的信息以及专家的个人见解和其他证据，提出一种系统的因素分析方法。首先，我们针对大量的宏观经济和企业特定的财务因素建立BN，描述市场中因素之间的相互关系。作为学习的BN结构的子图，提取了一组紧凑的回报影响因素，这些因素共同对回报率产生高影响，而它们之间的相互冗余性却很低。然后，在个体公司分析中，基于市场的一般模型，可以将诸如人类专家判断之类的其他信息纳入模型中，以进行具体而具体的个体公司研究。实证结果表明了我们方法的有效性和灵活性。

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