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首页> 外文期刊>Journal of Economic Dynamics and Control >Saddle-point calculation for constrained finite Markov chains
【24h】

Saddle-point calculation for constrained finite Markov chains

机译：约束有限马尔可夫链的鞍点计算

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This paper considers a zero-sum constrained stochastic game. The control objective of each participant is to optimize his limiting average payoff. In this case, the behavior of each player is modelled with a finite ergodic controlled Markov chain. The saddle point is shown to be the stationary strategy representing the solutions of two related Linear Programming Problems given in duality form. Several numerical examples illustrate the effectiveness of this suggested approach. In one of them, a single product market model is presented explaining the behavior of the game in a real situation.
机译：本文考虑了零和约束的随机博弈。每个参与者的控制目标是优化其极限平均收益。在这种情况下，每个玩家的行为都通过有限的遍历控制的马尔可夫链进行建模。鞍点显示为固定的策略，代表对偶形式给出的两个相关线性规划问题的解决方案。几个数值示例说明了此建议方法的有效性。在其中之一中，提出了一个单一产品市场模型，该模型解释了真实情况下游戏的行为。

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