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Trading price jump clusters in foreign exchange markets

机译：外汇市场中的交易价格跳升集群

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We investigate trading opportunities of price jump clusters in the FX markets. We identify clusters for eight FX rates against the U.S. dollar from March 1, 2013 to June 6, 2013 sampled at a 5-minute frequency. We propose a high-frequency jump cluster-based trading strategy and show that jumps carry a tradable signal for all currencies: however, when incorporating the bid-ask spread, the only profitable currencies are the euro. yen and rand. From the portfolio perspective, a combination of the euro and yen represents a strategy robust to the holding period, minimizes the transaction costs, and diversifies out the U.S.-related risk. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：我们调查了外汇市场中价格跳升集群的交易机会。从2013年3月1日至2013年6月6日，我们以5分钟的频率采样，确定了八种美元对美元汇率的集群。我们提出了一种基于高频跳动集群的交易策略，并表明跳动对所有货币都具有可交易的信号：但是，当包含买卖差价时，唯一可获利的货币是欧元。日元和兰特。从投资组合的角度来看，欧元和日元的组合代表了一种对持有期稳定的策略，可将交易成本降至最低，并分散与美国相关的风险。 （C）2015 Elsevier B.V.保留所有权利。

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