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Analyzing the impacts of foreign exchange and oil price on biofuel commodity futures

机译：对外汇和油价对生物燃料商品期货的影响分析

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This paper employs an ARJI-trend model that combines the autoregressive jump intensity (ARJI) and component models to analyze the effects of the U.S. dollar index and oil prices on the dynamic properties of biofuel-related commodity futures. The results show that the ARJI-trend model not only provides a better fit for the data on the volatility dynamics of corn, soybean, and wheat futures, but also performs better in terms of out-of-sample forecasting. The U.S. dollar index and oil prices both generate significant impacts on the returns of the futures. Since the coexistence of permanent component, transitory component, and time-varying jumps are observed in those futures, the AU-trend model is beneficial for acquiring a better understanding of the differential attributes among corn, soybean, and wheat futures. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.
机译：本文采用了一个Arji-Trend模型，结合了自回归跳跃强度（ARJI）和组件模型，分析了美国指数和油价对生物燃料相关商品期货的动态特性的影响。结果表明，Arji-Trend模型不仅为玉米，大豆和小麦期货波动动力学的数据提供了更好的数据，而且在样品外预测方面也表现更好。美国美元指数和油价对期货回报产生重大影响。由于在这些期货中观察到永久部件，暂时性分量和时变跳跃的共存，因此互惠趋势模型有利于获取更好地了解玉米，大豆和小麦期货中的差异属性。 （c）2019 Elsevier Ltd.保留所有权利。

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