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【24h】

Estimation of extreme quantiles in a simulation model

机译：仿真模型中极端分位数的估计

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A simulation model with an outcome is considered, where X is an -valued random variable and is a smooth function. Estimates of the -quantile of based on surrogate model of m and on importance sampling are constructed which use at most n evaluations of the function m. Results concerning the rate of convergence of the estimates are derived in case that and . Finite sample behaviour of the estimates is illustrated by simulations.
机译：考虑具有结果的仿真模型，其中X是一个值随机变量，是一个平滑函数。构造了基于m的替代模型和重要性采样的-quantile的估计，最多使用n个函数m的估计。在和的情况下，得出有关估计收敛速度的结果。估计的有限样本行为通过仿真说明。

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