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Risk Management of Policyholder Behavior in Equity-Linked Life Insurance

机译：股票挂钩寿险中保单持有人行为的风险管理

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摘要

The financial guarantees embedded in variable annuity contracts expose insurers to a wide range of risks, lapse risk being one of them. When policyholders' lapse behavior differs from the assumptions used to hedge variable annuity contracts, the effectiveness of dynamic hedging strategies can be significantly impaired. By studying how the fee structure and surrender charges affect surrender incentives, we obtain new theoretical results on the optimal surrender region and use them to design a marketable contract that is never optimal to lapse.
机译：包含在可变年金合同中的金融担保使保险公司面临广泛的风险，延误风险就是其中之一。当保单持有人的失职行为不同于对冲可变年金合同的假设时，动态对冲策略的有效性可能会大大受损。通过研究费用结构和退保费用如何影响退保动机，我们获得了有关最优退保区域的新理论结果，并使用它们设计了永远不会最优的可出售合同。

著录项

  • 来源
    《The journal of risk and insurance》 |2017年第2期|661-690|共30页
  • 作者

    MacKay Anne; Augustyniak Maciej; Bernard Carole; Hardy Mary R.;

  • 作者单位

    Swiss Fed Inst Technol, Dept Math, Zurich, Switzerland;

    Univ Montreal, Dept Math & Stat, Montreal, PQ, Canada;

    Grenoble Ecole Management, Dept Accounting Law & Finance, Grenoble, France;

    Univ Waterloo, Dept Stat & Actuarial Sci, Waterloo, ON, Canada;

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