...
  • 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Journal of statistical computation and simulation >Detecting heteroscedasticity in a simple regression model via quantile regression slopes
【24h】

Detecting heteroscedasticity in a simple regression model via quantile regression slopes

机译：通过分位数回归斜率在简单回归模型中检测异方差

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Consider the linear regression model Y = βX_1 + α + τ(X)ε, where X and ε are independent random variables, ε has a mean of zero and variance σ~2, and τ is some unknown function used to model heteroscedasticity. Many methods have been proposed for testing H_0: τ(X) ≡ 1, the hypothesis that the error term is homoscedastic, with most methods known to be unsatisfactory in terms of controlling the probability of a Type Ⅰ error. This paper considers several approaches based on a quantile regression estimator, one of which (method N2) is recommended for general use. A minor goal is to report new results related to a method suggested by Koenker. Method N2 does not dominate Koenker's method in terms of power, but as illustrated, the choice of method can make a considerable difference when testing H_0. In particular, situations occur where Koenker's method is highly non-significant, yet method N2 rejects at the 0.01 level.
机译：考虑线性回归模型Y =βX_1+α+τ（X）ε，其中X和ε是独立的随机变量，ε的平均值为零，方差为σ〜2，而τ是用于建模异方差的一些未知函数。已经提出了许多测试H_0的方法：τ（X）≡1，即误差项是同调的，大多数已知的方法在控制Ⅰ类误差的可能性方面都不令人满意。本文考虑了基于分位数回归估计量的几种方法，其中一种（方法N2）推荐用于一般用途。一个次要目标是报告与Koenker建议的方法有关的新结果。方法N2在功率方面并不能控制Koenker方法，但是如图所示，在测试H_0时，方法的选择会产生很大的不同。尤其是在发生这样的情况时，Koenker方法的重要性不高，而方法N2的拒绝水平为0.01。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号