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首页> 外文期刊>Journal of Time Series Analysis >DETERMINING THE NUMBER OF REGIMES IN MARKOV SWITCHING VAR AND VMA MODELS
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DETERMINING THE NUMBER OF REGIMES IN MARKOV SWITCHING VAR AND VMA MODELS

机译：确定马氏切换VAR和VMA模型中的注册数量

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We give stable finite-order vector autoregressive moving average (p~*,q~*) representations for M-state Markov switching second-order stationary time series whose autocovariances satisfy a certain matrix relation. The upper bounds for p~* and q~* are elementary functions of the dimension K of the process, the number M of regimes, the autoregressive and moving-average orders of the initial model. If there is no cancellation, the bounds become equalities, and this solves the identification problem. Our classes of time series include every M-state Markov switching multi-variate moving-average models and autoregressive models in which the regime variable is uncorrelated with the observable. Our results include, as particular cases, those obtained by Krolzig (1997) and improve the bounds given by Zhang and Stine (2001) and Francq and Zakoiean (2001) for our classes of dynamic models. A Monte Carlo experiment and an application on foreign exchange rates complete the article.
机译：我们给出自协方差满足一定矩阵关系的M态马尔可夫切换二阶平稳时间序列的稳定有限阶向量自回归移动平均（p〜*，q〜*）表示。 p〜*和q〜*的上限是过程维数K，状态数M，初始模型的自回归阶数和移动平均阶数的基本函数。如果没有抵消，则边界变为相等，这解决了识别问题。我们的时间序列类别包括每个M状态Markov切换多元移动平均模型和自回归模型，其中状态变量与可观察变量不相关。作为特殊情况，我们的结果包括Krolzig（1997）获得的结果，并改进了Zhang和Stine（2001）以及Francq和Zakoiean（2001）对于我们的动力学模型类别的界限。本文完成了蒙特卡洛实验和外汇汇率的应用。

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