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Autoregressive trending risk function and exhaustion in random asset price movement

机译：自回归趋势风险函数和随机资产价格变动中的耗尽

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In this article, we look again at the derivation of Black-Scholes option value equation. The risk function involved, as we discussed, if looked at more closely, is more complicated than the standard deviation function that people are used to. This observed risk function implies interesting properties of asset price movements in real-world situations and it seems to have the ability to indicate when price move in one direction is 'exhausted' and a reverse of trend should take place. Therefore, a model based on random walk theory may derive autoregressive trend reversing indicator at particular moments of asset price movements.
机译：在本文中，我们再次查看Black-Scholes选项值方程式的推导。正如我们所讨论的那样，如果仔细研究，所涉及的风险函数比人们习惯的标准偏差函数要复杂得多。这种观察到的风险函数暗示了在现实情况下资产价格走势的有趣特性，并且似乎能够指示何时价格疲软，并且应该发生趋势逆转。因此，基于随机游走理论的模型可以在资产价格变动的特定时刻导出自回归趋势反转指标。

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