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FINITE SAMPLE EFFECTS OF PURE SEASONAL MEAN SHIFTS ON DICKEY-FULLER TESTS: A SIMULATION STUDY

机译：纯季节均值偏移对Dickey-Fuller测试的有限样本影响：模拟研究

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In this paper, it is demonstrated by simulation that, contrary to a widely held belief, pure seasonal mean shifts-i.e. seasonal structural breaks which affect only the seasonal cycle-really do matter for Dickey-Fuller long-run unit root tests. Both size and power properties are affected by such breaks but using the r-sig method for lag selection induces a stabilizing effect. Although most results are reassuring when the t-sig method is used, some concern with this type of breaks cannot be disregarded. Further evidence on the poor performance of the t-sig method for quarterly time series in standard (no-break) cases is also presented.
机译：在本文中，通过仿真证明，与普遍认为的相反，纯季节性均值漂移即仅影响季节性周期的季节性结构性断裂对Dickey-Fuller长期单位根检验确实很重要。尺寸和功率特性都受此类中断的影响，但是使用r-sig方法进行滞后选择会产生稳定效果。尽管使用t-sig方法可以使大多数结果令人放心，但是对于这种类型的中断的某些关注不能忽略。还提供了有关标准（不间断）情况下季度时间序列的t-sig方法性能较差的进一步证据。

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