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A Hybrid Finite Difference Method for Pricing Two-Asset Double Barrier Options

机译：两种资产双壁垒期权定价的混合有限差分方法

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The pricing of the two-asset double barrier option is modeled as an initial-boundary value problem of the two-dimensional BlackScholes partial differential equation. We use the hybrid finite different method to solve the problem. The hybrid method is a combination of the Laplace transformand a finite difference method. It ismore efficient than a traditional finite difference method to obtain a solutionwithout a step-by-step process. Themethod is implemented on a computer. Two numerical examples are calculated to verify the performance of the hybrid method. In our numerical examples, the convergence rate of the method is approximately two. We conclude that the method is efficient for pricing two-asset barrier options.
机译：双资产双障碍期权的定价被建模为二维BlackScholes偏微分方程的初边值问题。我们使用混合有限差分方法来解决该问题。混合方法是拉普拉斯变换和有限差分方法的组合。无需分步进行的过程，比传统的有限差分方法更有效。该方法在计算机上实现。计算了两个数值示例，以验证混合方法的性能。在我们的数值示例中，该方法的收敛速度约为2。我们得出结论，该方法可有效定价两资产壁垒期权。

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  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2015年第2期|692695.1-692695.7|共7页
  • 作者

    Hsiao Y. L.; Shen S. Y.; Wang Andrew M. L.;

  • 作者单位

    Natl Dong Hwa Univ, Dept Finance, Hualien 97401, Taiwan.;

    Natl Cheng Kung Univ, Dept Math, Tainan 70101, Taiwan.;

    Natl Cheng Kung Univ, Grad Inst Finance & Banking, Tainan 70101, Taiwan.;

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