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Optimal Dividend and Capital Injection Strategies in the Cramer-Lundberg Risk Model

机译：Cramer-Lundberg风险模型中的最优股利和注资策略

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摘要

We discuss the optimal dividend and capital injection strategies in the Cramer-Lundberg risk model. The value function V(x) is defined by maximizing the discounted value of the dividend payment minus the penalized discounted capital injection until the time of ruin. It is shown that V(x) can be characterized by the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. We find the optimal dividend barrier b, the optimal upper capital injection barrier 0, and the optimal lower capital injection barrier -z*. In the case of exponential claim size especially, we give an explicit procedure to obtain b, -z*, and the value function V(x).
机译：我们讨论了Cramer-Lundberg风险模型中的最佳股利和注资策略。值函数V（x）通过最大化股息支付的折现值减去惩罚性折现的注资直到破产时间来定义。结果表明，V（x）可以用Hamilton-Jacobi-Bellman方程表征。我们找到了最优股利壁垒b，最优上资本注入壁垒0和最优下资本注入壁垒-z *。特别是在指数索赔的情况下，我们给出一个明确的过程来获得b，-z *和值函数V（x）。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2015年第5期|439537.1-439537.16|共16页
  • 作者

    Li Yan; Liu Guoxin;

  • 作者单位

    Univ Int Business & Econ, Sch Insurance & Econ, Beijing 100029, Peoples R China.;

    Shijiazhuang Tiedao Univ, Shijiazhuang 050043, Peoples R China.;

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