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Linear-Quadratic Stackelberg Game for Mean-Field Backward Stochastic Differential System and Application

机译：用于平均斜视随机差动系统和应用的线性 - 二次堆叠游戏

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摘要

This paper is concerned with a new kind of Stackelberg differential game of mean-field backward stochastic differential equations (MF-BSDEs). By means of four Riccati equations (REs), the follower first solves a backward mean-field stochastic LQ optimal control problem and gets the corresponding open-loop optimal control with the feedback representation. Then the leader turns to solve an optimization problem for a1 x 2mean-field forward-backward stochastic differential system. In virtue of some high-dimensional and complicated REs, we obtain the open-loop Stackelberg equilibrium, and it admits a state feedback representation. Finally, as applications, a class of stochastic pension fund optimization problems which can be viewed as a special case of our formulation is studied and the open-loop Stackelberg strategy is obtained.
机译：本文涉及一种新型的平均落后随机微分方程（MF-BSDES）的Stackelberg差异游戏。借助于四个Riccati等式（RES），跟随器首先解决了反向平均场随机LQ最佳控制问题，并通过反馈表示获取相应的开环最佳控制。然后，领导者转向A1 X 2Mean-Field前向后转换系统的优化问题。凭借一些高维和复杂的RES，我们获得了开环Stackelberg平衡，并且承认州反馈表示。最后，作为应用，研究了一类可以被视为我们配方的特殊情况的随机养老基金优化问题，并获得了开环Stackelberg策略。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2019年第5期|1798585.1-1798585.17|共17页
  • 作者

    Du Kai; Wu Zhen;

  • 作者单位

    Shandong Univ Sch Math Jinan 250100 Shandong Peoples R China|Shandong Univ Zhongtai Secur Inst Financial Study Jinan 250100 Shandong Peoples R China;

    Shandong Univ Sch Math Jinan 250100 Shandong Peoples R China;

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