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Indefinite LQ Control for Discrete-Time Stochastic Systems via Semidefinite Programming

机译：离散随机系统的半定规划不确定LQ控制

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摘要

This paper is concerned with a discrete-time indefinite stochastic LQ problem in an infinite-time horizon. A generalized stochastic algebraic Riccati equation (GSARE) that involves the Moore-Penrose inverse of a matrix and a positive semidefinite constraint is introduced. We mainly use a semidefinite-programming- (SDP-) based approach to study corresponding problems. Several relations among SDP complementary duality, the GSARE, and the optimality of LQ problem are established.
机译：本文涉及无限时间范围内的离散时间不定随机LQ问题。引入了包含矩阵的Moore-Penrose逆和正半定约束的广义随机代数Riccati方程（GSARE）。我们主要使用基于半定编程（SDP）的方法来研究相应的问题。建立了SDP互补对偶，GSARE和LQ问题的最优性之间的几种关系。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2012年第2期|p.279-292|共14页
  • 作者

    Shaowei Zhou; Weihai Zhang;

  • 作者单位

    College of Information and Electrical Engineering, Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266510, China;

    College of Information and Electrical Engineering, Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266510, China;

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  • 正文语种 eng
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