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Variance Bound of ACF Estimation of One Block of fGn with LRD

机译：LRD对1个fGn的ACF估计的方差界

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摘要

This paper discusses the estimation of autocorrelation function (ACF) of fractional Gaussian noise (fGn) with long-range dependence (LRD). A variance bound of ACF estimation of one block of fGn with LRD for a given value of the Hurst parameter (H) is given. The present bound provides a guideline to require the block size to guarantee that the variance of ACF estimation of one block of fGn with LRD for a given H value does not exceed the predetermined variance bound regardless of the start point of the block. In addition, the present result implies that the error of ACF estimation of a block of fGn with LRD depends only on the number of data points within the sample and not on the actual sample length in time. For a given block size, the error is found to be larger for fGn with stronger LRD than that with weaker LRD.
机译：本文讨论了具有高程相关性（LRD）的分数高斯噪声（fGn）自相关函数（ACF）的估计。对于给定的赫斯特参数（H）值，给出了带有LRD的fGn的一个块的ACF估计的方差边界。当前界限提供了一个准则，要求块大小以确保fGn的一个块与LRD的ACF估计值对于给定的H值的方差不超过预定的方差界限，而与块的起点无关。另外，本结果暗示具有LRD的fGn块的ACF估计的误差仅取决于样本内的数据点的数量，而不取决于时间上的实际样本长度。对于给定的块大小，发现LRD较强的fGn的误差大于LRD较弱的fGn的误差。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering》 |2010年第speca期|p.3.1-3.14|共14页
  • 作者

    Ming Li; Wei Zhao;

  • 作者单位

    School of Information Science & Technology, East China Normal University, No. 500, Dong-Chuan Road, Shanghai 200241, China;

    University of Macau, Avenue Padre Tomas Pereira, Taipa, Macau, China;

  • 收录信息
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  • 正文语种 eng
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