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首页> 外文期刊>The North American journal of economics and finance >Jump probability using volatility periodicity filters in US Dollar/Euro exchange rates
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Jump probability using volatility periodicity filters in US Dollar/Euro exchange rates

机译：使用美元/欧元汇率的波动周期性过滤器跳跃概率

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The discrete daily and intraday jump probabilities of US dollar/euro returns from February 2010 to February 2018 are analyzed using five-minute returns considering several periodicity filters of volatility. When the max outlying statistics are used with Gumbel distribution with periodicity filters such as weighted standard deviation, shortest half scale, and median absolute deviation, the empirical estimates show that the five-minute US dollar/euro returns have lower daily jump probabilities by 13-28% at common critical levels. To detect intraday jumps using the max outlying Gumbel jump statistics, the five-minute US dollar/euro returns have lower daily jump probabilities by 2-10% when the periodicity filters are included at common critical levels. Therefore, when the periodicity filters of volatility are considered, the five-minute US dollar/euro returns have significantly lower daily and intraday jump probabilities than when the periodicity filters are not considered.
机译：通过考虑波动性的几个周期性过滤器，分析了2010年2月至2018年2月至2018年2月的美元/欧元返回的离散日报和盘中跳跃概率。当Max外围统计数据与具有周期性滤波器的Gumbel分布一起使用，如加权标准差，最短半尺度和中位绝对偏差，所以通过13-共同关键水平28％。为了使用Max偏远的Gumbel跳跃统计数据来检测盘中跳跃，当周期性过滤器包括在普通的关键级别时，5分钟的美元/欧元返回的日常跳跃概率将较低2-10％。因此，当考虑波动率的周期性过滤器时，每日5分钟/欧元返回的额率明显降低，而在不考虑周期性过滤器的情况下显着降低。

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