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Fake news

机译：假新闻

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This analysis uses Twitter stock and options prices sampled at a 30 s frequency around the fake news announcement, of a bid for a controlling stake in Twitter stock, to investigate how noise trading and informed trading is disseminated into equity and option markets. We find reaction to the fake news occurred in the equity market, and the option market reacted with a delay. This differs from many analyses of actual news events, which found informed traders prefer the options market, and information from their trades then leaks into the equity market. We conclude uninformed traders, and those aware of the hoax, prefer to trade in equity over option markets. This result has implications for isolating informed trading around actual news events. (C) 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译：该分析使用假新闻公告前后30秒内采样的Twitter股票和期权价格（竞购Twitter股票的控股权）来调查噪声交易和知情交易如何传播到股票和期权市场。我们发现对股票市场上出现的虚假消息有反应，而期权市场则有所延迟。这不同于对实际新闻事件的许多分析，分析发现，知情的交易者更喜欢期权市场，然后他们交易中的信息就会泄漏到股票市场。我们得出的结论是，不知情的交易者，以及那些了解恶作剧的人，宁愿选择股权交易，也不愿进行期权市场交易。该结果具有将实际新闻事件周围的知情交易隔离的含义。 （C）2017 Elsevier Inc.保留所有权利。

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