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首页> 外文期刊>The North American journal of economics and finance >Evidence of information transmission across currency futures markets using frequency domain tests
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Evidence of information transmission across currency futures markets using frequency domain tests

机译：使用频域测试在货币期货市场上传递信息的证据

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In this article, I examine the returns and volatility spillovers in the currency futures market incorporating the recently developed frequency domain tests. Such analysis allows differentiating between permanent (long-run) and transitory (short-run) linkages among the currency futures markets by investigating the causality dynamics at low and high frequencies respectively. I detect significant informational linkages between USD, EUR, GBP and JPY futures contracts in the Indian currency futures market. Evidence of innovations from USD futures market to other markets is the most significant for returns spillover and for volatility spillover, EUR is found to be the most significant compared to other currency futures contracts. The results would have implications for the market participants and policymakers. (C) 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译：在本文中，我将结合最近开发的频域测试来研究货币期货市场中的收益和波动溢出效应。通过分别调查低频和高频的因果关系动态，这种分析可以区分货币期货市场之间的永久（长期）和短暂（短期）联系。我发现印度货币期货市场中美元，欧元，英镑和日元期货合约之间存在重要的信息联系。从美元期货市场到其他市场的创新证据对于收益溢出和波动性溢出最重要，与其他货币期货合约相比，欧元被认为是最重要的。结果将对市场参与者和决策者产生影响。 （C）2016 Elsevier Inc.保留所有权利。

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