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US energy policies and variance in the GCC stock markets

机译：美国能源政策和海湾合作委员会股票市场的差异

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We investigate the impact of bills about energy policy, introduced and discussed in the US Congress, on the conditional variance process of the five largest Gulf Cooperation Council (GCC) stock markets. Using an augmented asymmetric Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedas-ticity (GARCH) model, we investigate the hypothesis that public news associated with US energy policy leads to the reversion of the conditional variance process. Our findings are consistent with the information hypothesis. GCC stock variance tends to revert on days when bills are introduced and discussed in the US Congress.
机译：我们调查了美国国会提出和讨论的能源政策法案对五个最大的海湾合作委员会（GCC）股票市场的条件方差过程的影响。使用增强的非对称广义自回归条件异方差（GARCH）模型，我们研究了与美国能源政策相关的公共新闻导致条件方差过程逆转的假设。我们的发现与信息假设相符。在美国国会提出并讨论法案之日，GCC存量差异往往会恢复。

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  • 来源
    《OPEC energy review》 |2013年第1期|53-62|共10页
  • 作者

    Bernard Ben Sita; Ranim Haidar;

  • 作者单位

    Finance and Accounting, Lebanese American University, Chouran, Beirut;

    Lebanese American University, Chouran, Beirut;

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  • 正文语种 eng
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