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Weak Invariance Principles for Regression Rank Statistics

机译：回归秩统计的弱不变性原理

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Weak invariance principles are proved for regression rank statistics. As a consequence limit theorems for max- and L_p-functional of partial sums of vectors of simple linear rank statistics are obtained. The results are useful in change point analysis, particularly in justification of application of permutation arguments, see Antoch and Huskova [Antoch, J.; Huskova, M. Detection of Structural Changes in Regression. Tatra Mountains Publications, 2003, 26, 1-15] and Huskova and Picek [Huskova, M.; Picek, J. M-tests for detection of structural changes in regression. In Statistical Data Analysis Based on the L_1-Norm and Related Methods', Dodge, Y., Ed.; Birhaeuser: Basel, 2002; 213-229]. The results of Huskova [Huskova, M. Limit theorems for rank statistics. Statist. Probab. Letters 1997, 32, 45-55] are generalized.
机译：证明了弱不变性原则可用于回归秩统计。结果，获得了简单线性秩统计的向量的部分和的max-和L_p-函数的极限定理。该结果在变化点分析中很有用，特别是在排列参数应用的合理性方面，请参阅Antoch和Huskova [Antoch，J。； J.Am.Chem.Soc。，1998，5，2]。 Huskova，M.回归中结构变化的检测。 Tatra Mountains Publications，2003，26，1-15]和Huskova and Picek [Huskova，M .； Picek，J. M-tests用于检测回归中的结构变化。在基于L_1范数和相关方法的统计数据分析中”，道奇，Y。，编辑。 Birhaeuser：巴塞尔，2002年； 213-229]。 Huskova [Huskova，M. Limit定理用于秩统计的结果。统计员。 Probab。 [1997，32，45-55]。

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