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Cusum Test for Parameter Change Based on the Maximum Likelihood Estimator

机译：基于最大似然估计器的参数变化的Cusum检验

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摘要

In this paper we consider the problem of testing for a parameter change based on the cusum test (cf. Lee, S.; Ha, J.; Na, O.; Na, S. The cusum test for parameter change in time series models. Scand. J. Statist. 2003, 30, 651-739) utilizing the maximum likelihood estimator. The issue is handled in iid random samples, and then special attention is paid to hidden Markov models. It is shown that the limiting distribution of the cusum test statistic is the sup of a standard Brownian bridge under regularity conditions. A simulation result is provided for illustration.
机译：在本文中，我们考虑了基于cusum检验的参数变化测试问题（参见Lee，S .; Ha，J .; Na，O .; Na，S.时间序列模型中的cusum检验参数变化（J. Statist。Scand。J. Statist。2003，30，651-739），利用最大似然估计器。在iid随机样本中处理该问题，然后特别注意隐马尔可夫模型。结果表明，在规则性条件下，cusum检验统计量的极限分布是标准布朗桥的总和。提供仿真结果用于说明。

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