On Uniform Asymptotic Normality of Sequential Estimators for the Parameters in a Stable AR(1)

L. Galtchouk; V. Konev

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On Uniform Asymptotic Normality of Sequential Estimators for the Parameters in a Stable AR(1)

机译：稳定AR（1）中参数的序列估计的一致渐近正态性

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A sequential procedure for estimating two autorcgressive parameters is constructed. The uniform asymptotic normality of estimators is established.

机译：构造了估计两个自回归参数的顺序过程。建立了估计量的一致渐近正态性。

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来源
《Sequential analysis》 |2003年第2期|p.31-54|共24页
作者
L. Galtchouk; V. Konev;
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作者单位

IRMA, Departement de Mathematiques, Universite de Strasbourg, 7, rue Rene Descartes, Strasbourg Cedex, France;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类统计学;
关键词
autoregressive process; sequential estimation; uniform asymptotic normality;

机译：自回归过程;顺序估计;一致渐近正态性;

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