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IDENTIFYING AND DATING THE EPISODES OF SPECULATIVE PRESSURES AGAINST THE SINGAPORE DOLLAR

机译：识别和约会针对新加坡元的指定压力事件

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The key objective of this study is to bring into light several shortcomings of early literatures in identifying episodes of currency crises. A careful examination of the basic statistical distribution of exchange market pressure index, based on a weighting scheme proposed by Eichengreen-Rose-Wyplosz (1995, 1996), reveals that the conventional method of defining currency crisis is statistically flawed. This study applies an alternative statistical method known as Extreme Value Analysis (EVA), originally developed by Hill (1975), and, more recently, extended by Huisman et al. (2001) to the case of Singapore from 1985 to 2003.
机译：这项研究的主要目的是揭示在识别货币危机事件方面的早期文献的一些缺点。根据Eichengreen-Rose-Wyplosz（1995，1996）提出的加权方案，仔细研究汇率市场压力指数的基本统计分布，发现定义货币危机的常规方法在统计上是有缺陷的。这项研究采用了另一种称为极值分析（EVA）的统计方法，该方法最初由Hill（1975）开发，最近由Huisman等人扩展。 （2001年），以1985年至2003年新加坡为例。

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