Monitoring parameter change in time series models

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• 来源
  《Statistical Methods and Applications》 |2011年第2期|p.171-199|共29页
• 作者

  Okyoung Na; Youngmi Lee; Sangyeol Lee;

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• 作者单位

  Department of Applied Information Statistics, Kyounggi University, Suwon,Kyounggi-do 443-760, Korea;

  Department of Statistics, Seoul National University, Seoul 151 -742, Korea;

  Department of Statistics, Seoul National University, Seoul 151 -742, Korea;

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• 收录信息
• 原文格式 PDF
• 正文语种 eng
• 中图分类
• 关键词

  monitoring parameter change; time series models; autocovariance of linear processes; garch models; distributional changes;

  机译：监控参数变化;时间序列模型;线性过程的自协方差;garch模型;分布变化;