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Testing for boundary conditions in case of fractionally integrated processes

机译：在分馏综合过程的情况下测试边界条件

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Bounded integrated time series are a recent development of the time series literature. In this paper, we work on testing the presence of unknown boundaries with particular attention to the class of fractionally integrated time series. We firstly show, via a preliminary Monte Carlo experiment, the effects of neglected boundaries conditions on the most commonly used estimators of the long memory parameter. Then, we develop a sieve bootstrap test to distinguish between unbounded and bounded fractionally integrated time series. We assess the finite sample performance of our test with a Monte Carlo experiment and apply it to the data set of the time series of the Danish Krone/Euro exchange rate.
机译：有界综合时间序列是最近的时间序列文献的发展。在本文中，我们努力测试未知边界的存在，特别注意小型综合时间序列的类别。我们首先通过初步蒙特卡罗实验表明，忽略边界条件对长内存参数最常用的估计的影响。然后，我们开发了一个筛选的引导测试，以区分无限的和有界分馏的集成时间序列。我们使用蒙特卡罗实验评估我们测试的有限样本性能，并将其应用于丹麦克朗/欧元汇率的时间序列的数据集。

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