• 主题
高级搜索  >
历史搜索 清空历史
首页> 外文期刊>Statistics and computing >Some computational aspects of Gaussian CARMA modelling
【24h】

Some computational aspects of Gaussian CARMA modelling

机译：高斯CARMA建模的一些计算方面

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       
页面导航
  • 摘要
  • 著录项
  • 相似文献
  • 相关主题

摘要

Representation of continuous-time ARMA (Auto-Regressive-Moving-Average), CARMA, time-series models is reviewed. Computational aspects of simulating and calculating the likelihood-function of CARMA models are summarized. Some numerical properties are illustrated by simulations. Methods for enforcing the stationarity restriction on the parameter space are discussed. Due to such methods restricted numerical estimation enforcing stationarity is possible. The impact of scaling of time axis on the magnitude of the parameters is demonstrated. Proper scaling of the time axis can give parameter values of similar magnitude which is useful for numerical work. The practicality of the computational approach is illustrated with some real and simulated data.
机译：审查了连续时间ARMA（自动回归移动平均），CARMA，时间序列模型的表示形式。总结了模拟和计算CARMA模型的似然函数的计算方面。通过仿真说明了一些数值特性。讨论了在参数空间上执行平稳性限制的方法。由于这种方法，限制平稳性的数值估计是可能的。演示了时间轴缩放对参数大小的影响。适当地缩放时间轴可以得到相似数量级的参数值，这对于数值工作很有用。通过一些真实的和模拟的数据说明了计算方法的实用性。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

  • 客服微信

  • 服务号