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【24h】

The ensemble Kalman filter is an ABC algorithm

机译：集合卡尔曼滤波器是一种ABC算法

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The ensemble Kalman filter is the method of choice for many difficult high-dimensional filtering problems in meteorology, oceanography, hydrology and other fields. In this note we show that a common variant of the ensemble Kalman filter is an approximate Bayesian computation (ABC) algorithm. This is of interest for a number of reasons. First, the ensemble Kalman filter is an example of an ABC algorithm that predates the development of ABC algorithms. Second, the ensemble Kalman filter is used for very high-dimensional problems, whereas ABC methods are normally applied only in very low-dimensional problems. Third, recent state of the art extensions of the ensemble Kalman filter can also be understood within the ABC framework.
机译：集合卡尔曼滤波器是气象，海洋学，水文学和其他领域中许多困难的高维滤波问题的选择方法。在本说明中，我们表明集成卡尔曼滤波器的一个常见变体是近似贝叶斯计算（ABC）算法。出于多种原因，这很有趣。首先，集成卡尔曼滤波器是ABC算法的一个示例，它早于ABC算法的开发。第二，集成卡尔曼滤波器用于处理高维问题，而ABC方法通常仅用于低维问题。第三，还可以在ABC框架内了解集成卡尔曼滤波器的最新技术扩展。

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