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【24h】

BAYESIAN ESTIMATION OF AN AR(1) PROCESS WITH EXPONENTIAL WHITE NOISE

机译：具有指数白噪声的AR（1）过程的贝叶斯估计

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The object of this paper is a Bayesian analysis of the autoregressive model X_t = ρX_(t-1)+ Y_t where 0 <ρ< 1 and Y_t are independent random variables with an exponential distribution of parameter θ. Our study generalizes some results obtained by Turkmann (1990). Our analysis is based on a more general non-informative prior which allows us to improve the estimators of ρ and θ.
机译：本文的目的是对自回归模型X_t =ρX_（t-1）+ Y_t进行贝叶斯分析，其中0 <ρ<1和Y_t是具有参数θ指数分布的独立随机变量。我们的研究概括了Turkmann（1990）获得的一些结果。我们的分析基于更一般的非信息先验，它使我们能够改进ρ和θ的估计量。

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