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ARL Numerics for MEWMA Charts

机译：MEWMA图表的ARL数字

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University of the Federal Armed Forces Hamburg, PO Box 700822, 22008 Hamburg, Germany The FORTRAN code in Bodden and Rigdon (1999) for the in-control average run length (ARL) of multivariate exponentially weighted moving average charts (MEWMA) became quite popular and is widely used in statistical software systems such as MINITAB and STATISTICA. We find that the algorithms' accuracy is poor for low-dimensional processes. The Markov chain approximation described in Runger and Prabhu (1996) is not able to resolve the issue. The same holds for the calculation of the out-of-control ARL as proposed in Ridgon (1995b). We present two concepts that achieve higher accuracy for all dimensions. The competing numerical procedures are implemented in the R package spc.
机译：联盟大学联邦武装部队汉堡汉堡700822,22008汉堡，德国Bodden和Rigdon（1999）的Fortran代码为控制平均运行长度（ARL）的多变量指数加权移动平均图表（MEWMA）变得非常受欢迎 并且广泛用于统计软件系统，如Minitab和Statistica。 我们发现，对于低维过程，算法的准确性差。 跑器和Prabhu（1996）中描述的马尔可夫链近似无法解决问题。 相同的保持用于计算Ridgon（1995b）中提出的对照ARL的计算。 我们提出了两个概念，以实现所有尺寸的更高准确性。 竞争数值程序在R包SPC中实现。

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