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Virtual volatility

机译：虚拟波动

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We introduce the concept of virtual volatility. This simple but new measure shows how to quantify the uncertainty in the forecast of the drift component of a randorn walk. The virtual volatility also is a useful tool in understanding the stochastic process for a given portfolio. In particular, and as an example, we were able to identity inean reversion effect in our portfolio. Finally, we briefly discuss the potential practical effect of the virtual volatility on an investor asset allocation strategy. (c) 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译：我们介绍虚拟波动率的概念。这种简单但新颖的方法显示了如何量化randorn步行的漂移分量的预测中的不确定性。虚拟波动率也是了解给定投资组合的随机过程的有用工具。尤其是，例如，我们能够确定投资组合中的inean回归效应。最后，我们简要讨论了虚拟波动对投资者资产配置策略的潜在实际影响。 （c）2006 Elsevier B.V.保留所有权利。

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